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Margendeckung (margin securities)

In Zusammenhang mit Optionsgeschäften die Verpflichtung für den Schreiber einer Option, innert der gesamten Laufzeit entweder die entsprechende Anzahl Basiswerte oder andere Sicherheiten bei seiner Bank zu hinterlegen. Erweist sich die Margendeckung aufgrund von Marktpreisänderungen als nicht mehr ausreichend, so kann die Bank weitere Sicherheiten verlangen (Nachschuss-Marge, margin call). -Die Höhe der bei Futures-Kontrakten geforderten Margendeckung wirkt sich unmittelbar auf die Marktliquidität aus. Niedrige Margin-Zahlungen bedeuten nämlich einen niedrigeren Kapitalbedarf, der zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung einer Futures- Position notwendig ist. -In Zeiten beträchtlicher Volatilität besteht die Gefahr, dass Investoren eine entsprechend sehr hoch angesetzte Nachschuss-Marge nicht zahlen können. Sie werden zur Aufgabe ihrer Futures-Positionen gezwungen, das Angebot auf dem Markt steigt und die Kurse sinken unter Umständen ruckartig, was einen Crash einleiten kann. Siehe Anfangsmarge, Brady-Kommission, Futures-Märkte, Leverage- Theorie, Nachschuss-Aufforderung, Nachschuss-Vereinbarung.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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