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Position, synthetische (synthetic position)

Eine Strategie des Hedge-Geschäftes, mit der man Futures und Futures-Optionen zur Preisabsicherung und Gewinnmöglichkeiten kombiniert. -Wenn ein Marktteilnehmer beispielshalber eine Put-Option kauft und eine Call-Option verkauft (schreibt), so kann er eine Position konstruieren, die einer Futures- Verkaufsposition gleichkommt. Diese Position wird dann "synthetische" (künstliche) ShortFutures- Position genannt; sie bringt dann einen Gewinn, wenn die Terminpreise fallen. Falls allerdings die Terminpreise steigen, so entstehen Nachschussforderungen. -Synthetische Positionen gelten als eine besondere Form der Arbitrage. Siehe Butterfly-Spread, Hedge-Geschäft, Hedging, Nachschuss-Aufforderung, Option.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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